EAのトレード相関、見てイるカい？
こんばんは！
最近、イカの触手（ゲソ）も借りたいEAイカだよ！ᔦ*´Д`ᔨ
今回はFXをやる際、特に複数EAを動かす際に考える場面がある（であろう）、相関係数 (correlation coefficient) について簡単に取り上げたいと思います。
まず「相関係数とはなんぞや (´・ω・｀)?」ですが、
「2つの要素(X, Y)の関係を-1～+1 の数字で表したもの」
です。イカの表をご覧ください。
ご存知の方も多いかもしれませんが、FX関連では「 EA同士の相関性」を表したり、または「通貨ペア同士の相関性」を表したりするのを目にすると思います。今回は前者に焦点を当てて見てみようと思います。
EA同士の相関を見る場合、相関係数が「0（無相関）」に近いほど一般的には良いとされますが、程よいマイナスの逆相関を好む人もたまに見ます。逆相関はいわゆる「ヘッジ」の部類に属します。もし2つのEAが「-1.0」の相関係数の場合は常に逆ポジションを持つ（両建て）と言うことになります（←コレは全然良くなイカ）。また、EA同士のトレード相関は「-0.4～0.4」の範囲内が好ましいとされる事が多いですが、「0.7～0.4」あたりの相関係数でも資金管理を上手くやれば実運用上はそれほど問題にならなイカとEAイカは考えます。
【参考】「そもそも相関係数ってどのように計算するの？」はイカの通り（あまり興味なイカ？）
「何だかコーフンしてきたじゃなイカ！もっと知りたイカも！(ﾟДﾟ)」
と言うキトクな方はコチラ ⇒ 相関と回帰分析（最小二乗法）
相関係数を頼りにしたのに「変で怪奇な現象」に遭遇したアナタはコチラ ⇒ 相関と回帰係数の落とし穴
前置きが長くなりましたが（汗）、ここで実際にEAイカが運用している市販EAの相関係数をQuant Analyzer (QA) で見てみたいと思います。
- EA-HANA.Dev.Edition（瑛花、結花、愛花）
- 勢いに乗るっす（イカロー、ゴジラ、ユーロスター、イカポン）
- InstaFX Evolution （スプラチューンく:彡）
- Angel Heart Lono （イカベーシック、イカロス）
QAを起動して「Load report」でそれぞれのバックテスト結果（htmファイル）を読み込み、全て選択してから「Create Portfolio」で結合します。
結合したら「Analyze」⇒「Portfolio correlation」に行き、Correlation byに「Month」（月単位）を選び、「Compute」をクリックすると各EA（設定）の相関係数が表示されます。
EAイカが現在使っているEAと複数の設定からは月単位で相関係数が0.4を超えるものが無く、逆相関も-0.4イカになるものはありません（※逆相関が強いEA同士ってEAイカは見たことありません）。しかし、なかなか分散できていて良いポートフォリオじゃなイカ！ᔦ๑° ꒳ °๑ᔨ（←自画自賛）。あとは結果が伴えば・・・（汗）。
以上、今回は「EA同士の相関係数」について見てきました。もしご自分が使っているEA達の相関係数をまだ見たことが無い人は是非一度チェックしてみましょう！ᔦ⚯ᔨ
【おまけ】同じようなEAばかり使っているとこんなことになっちゃうゲソよ↓
EA10個でワイの究極のポートフォリオ完成！😆
— EAイカ🦑 (@ikatrader) December 16, 2018
⇒ さあ明日から稼ぐで～😁
⇒ （EA同士の相関が強過ぎて一緒にドローダウン）😱
⇒ クソ！まだまだEAの数が足りないんや！😠
⇒ （似たようなEAを更に購入してしまう）😄#EAあるある
イカをクリックするとイカの神様がアナタのドローダウンを止める（かも）
安倍！😠🔥
