InstaFX レビュー
InstaFXのレビューです。
- 概要
- 設定パラメーター
- バックテスト
- フォワードテスト
- 再現性 (バックテスト vs. フォワードテスト)
- InstaFX(元祖)とInstaFX Evolution(Evo)の相関
- 長所と短所
- 総評
- 商品の購入【イカ特典付き】
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概要
InstaFXはトレンド発生時の押し目買い・戻り売りを狙うトレンドフォロー型24時間スキャルピングEAです。
2019.6.8現在、800名超の利用者がいる人気EAでもあります。
マニュアルは10ページで簡易的ではありますが、EAの設置の仕方、設定パラメーターの説明、Q&Aについて記載されています。
InstaFXは「元祖」と呼ばれ、先日レビューしたInstaFX Evolutionは「Evo」と呼ばれているようです。
【余談】当初はInstaFX(元祖)はレビューする予定は無かったのです。でも、開発者のAlexaさん が「元祖のほうもスゴイよ!」とかなり自信満々な感じでしたし、折角Evoの詳細レビューをしたので、比較する上でもレビューすることにしました。
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設定パラメーター
InstaFXの設定可能パラメーターです。
上記項目以外にも、
- GMTオフセット・サマータイム
- 月曜トレードフィルター
- ATRモード(自動で可変T/P・S/L決定)
のような項目も設定できますが、自由度があまり無いのでEAイカのようなEAを弄り倒す『オプティマイカー(最適イカ)』には、正直物足りなさを感じます。
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バックテスト
デフォルト設定
Dukascopy リアルティック (TDS)
2003~2019年、ティックデータ、変動スプレッド
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX デフォルト設定 (EURUSD M15)
最大T/Pと最大S/Lがともに100 pipsを超えています。T/Pの場合は良いのですが、S/Lで100 pips超えを食らうと結構メンタルに響くかもしれないので、ある程度覚悟が必要ですね。
0.1ロットに対して平均獲得($)=10ドルで、ポジション平均保有時間=3時間程度なので、典型的なスキャルピングEAです。リスクリワードレシオは0.55で、76%の高勝率の割には高い数値が出ています。
続いて、月別・年別パフォーマンスです。
年単位で見ると負け無しで、月単位で見ても3ヵ月連続負けが過去16年間で『1回』あるだけで、極めて安定した成績になっています。
最大停滞期間も175日(2006/8~2007/1)と短く、安定した運用ができるEAに見えます。
続いてモンテカルロ・シミュレーションです。
95% confidence level(信頼区間)ではOriginal(元データ)に比べてNet Profitが18.6%ダウン、Max DDが325%アップしていますが、それでも全然運用に耐えられる水準だと思います。
ちなみに今回はExactでなくResampling(ブートストラップ法)でやりましたが、その割にはなかなか安定した結果が出ました(Resamplingはバラけて結構悪い結果になりがちです)。
【余談】EAイカはCrystal Ballと言うソフトでモンテカルロ・シミュレーション等の分析をやっていた時期があるのですが、最近はあまり重視しなくなりました(参考程度までですね)。
また、EAイカ独自の堅牢性チェックにより、InstaFXはカーブフィッティングではなく、堅牢なEAであることが確認できました。InstaFX Evolutionも堅牢なEAですが、元祖のInstaFXのほうがやや堅牢性が高いです。
30年バックテスト【参考記録】
1986~2015年、海外EA開発者から入手した1分足データ、スプレッド=1.0pip (固定)
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX デフォルト設定
【注意】 30年バックテストはスプレッドが昔とかなり違う為に参考程度まで。また、ユーロ発足前のデータはドイツマルクをユーロの代わりに使用しています。
イカ設定
InstaFXはパラメーターが少ないので無理矢理感がありますが(汗)、InstaFX Evolutionに続いてイカ設定【スプラチューンく:彡】を作りましたのでご紹介します。
Dukascopy リアルティック (TDS)
2003~2019年、ティックデータ、変動スプレッド
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX イカ設定 (スプラチューンく:彡)
バックテスト結果比較
Dukascopy リアルティック (TDS)でのバックテスト比較です。イカ設定【スプラチューンく:彡】のほうが利益がアップしています。一方で最大停滞期間は長くなっていますが、資産曲線の「安定度」を示す「Stability」では、デフォルト設定の0.88に対してイカ設定は0.94と安定度が増しています。
※当ブログ経由でInstaFXをご購入いただいた方に特典でイカ設定【スプラチューンく:彡】を差し上げます。
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フォワードテスト
フォワードテスト(公式) *2017.11.6~
※今回レビューしている最新版「v3」は2018.11.13~
フォワードテスト(EAイカ) *2019.6.3~
イカ設定【スプラチューンく:彡】Tradeviewライブ口座
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再現性 (バックテスト vs. フォワードテスト)
InstaFX Evolutionのバックテストとフォワードテストの直近3ヵ月間(2019.3.7~6.7)の一致度を見てみます。
InstaFX Evolution 公式フォワードテスト
InstaFX バックテスト (Dukascopy real ticks by TDS)
フォワードテスト66トレード中のバックテストとの一致度はイカのようになりました。
4回に3回は一致していて、殆ど一致しないのも10回に1、2回の割合なので、スキャルピングEAの割には再現性はまずまずと言えるのではないでしょうか。合格点だと思います。
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InstaFX(元祖)とInstaFX Evolution(Evo)の相関
TDSのDukascopyティックデータで2003.5.6~2019.6.7まで変動スプレッドによるバックテストを行い、時間・日・週・月単位別に分けて損益ベースの相関を見てみます。
時間単位
日単位
週単位
月単位
正直、もっと高い数値が出るかと思いましたが、週や月単位でも0.5強程度ですので、ロット設定に気をつければ元祖とEvoの同時稼働も大丈夫ですね。イメージ的には「2回に1回程度は元祖とEvoは苦楽を共にする」と言った感じでしょうか。
【余談】 個人的な好みを正直に言うと、僕はInstaFX EvolutionよりもInstaFX(元祖)のほうが好きです。Alexaさんにコレを言ったら「そんなぁー。。。」と泣かれてしまいました(汗)
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長所と短所
InstaFXの長所と短所を挙げてみます。
長所
◯ 堅牢なロジックで長く安定した活躍を期待できる
◯ スキャルピングEAだがリアルでの再現性はある
◯ 高頻度のトレード(2日に1回はトレード)かつ低ドローダウンなので使用しやすい
◯ 簡単にEAを使いたい人向きの設計(EA初心者に優しい)
短所
× パラメーターが少なくEURUSD M15でしか使えないので、単一EAとしてしか楽しめない
× -100 pips超えの最大S/Lを食らった場合にメンタルがもたない人もいるかも?
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総評
EAイカ評価:A (使うと良イカも!)
ロジックの堅牢性: S
設定の柔軟性: B
リアルでの再現性: A
(評価はS、A、B、Cの4段階)
「おいおい、S評価とかA評価とか連発して、EAイカは完全にアフィリエイカーになったんじゃなイカ?」
と言う声が聞こえてきそうですが(汗)、仕方が無いです。InstaFXは(も)本当に良いEAなんですもん!良いEAだからこそ真剣にレビューを書いていると言うことなんです(どうでも良いEAならネタレビューにして笑いを取りに行きます💦)。
InstaFX(元祖)は弄れるパラメーターがあまりなく、ハッキリ言って僕好みのEAと言う訳ではありません。ただ、EAの性能についてはとても高い部類に入り、高勝率・低ドローダウンで堅牢さも確認できた為、安心して長期運用できるEAだと思います。再現性もあるようなので、EAイカの『5つ目の市販EA』として市販EAポートフォリオに組み込み、InstaFXをリアル運用を開始したいと思います。
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商品の購入【イカ特典付き】
上記リンクからお買い上げの方には、特典でイカ設定【スプラチューンく:彡】やその他の特典を一緒に差し上げます。詳しくはイカ特典ページをご覧ください!
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