InstaFX Evolution レビュー
InstaFX Evolutionのレビューです。
- 概要
- 設定パラメーター
- バックテスト
- フォワードテスト
- 再現性 (バックテスト vs. フォワードテスト)
- InstaFX(元祖)とInstaFX Evolution(Evo)の相関
- 長所と短所
- 総評
- 商品の購入【イカ特典付き】
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概要
(※)異なる4ロジックによる理論値のようですが、過去16年のバックテストではポジションを4つ同時に持つことはありませんでした(詳細はバックテストの項目で)。
InstaFX Evolutionは4つのロジックが内包する24時間スキャルピングEAです。
マニュアルは簡易的ではありますが、EAの設置の仕方と設定パラメーターについての説明が記載されています。
InstaFX Evolutionは人気EAのInstaFXの進化版との事です。ただ、EAイカはInstaFXを触ったことが無いために比較ができませんので、InstaFX Evolutionの性能について純粋に評価したいと思います。
【余談】実は、先日のエントリーで、
※これらのEA以外で『我がEAこそは!』と言うEA開発者の方がいらっしゃいましたら、是非お知らせください。気に入ったら全力でプロモートさせて頂きます(笑)。
と募ったところ、すぐにInstaFX Evolution開発者のAlexaさん(@Alexa_EABuilder)から
「たのもー!じゃなイカ!」
と挑戦状が来たので、レビューをすることになりました(僕は手加減しませんよ!)。
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設定パラメーター
InstaFX Evolutionの設定可能パラメーターです。
上記項目以外にも、
- GMTオフセット・サマータイム
- 月曜トレードフィルター
のような項目も設定できますが、自由度があまり無いのでEAイカのようなEAを弄り倒す『オプティマイカー(最適イカ)』には、正直物足りなさを感じます。
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バックテスト
デフォルト設定
Dukascopy リアルティック (TDS)
2003~2019年、ティックデータ、変動スプレッド
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX Evolution デフォルト設定 (EURUSD M15)
0.1ロットに対して平均獲得($)=10ドルで、ポジション平均保有時間=3時間程度なので、典型的なスキャルピングEAですね。リスクリワードレシオは0.41で、勝率が8割近い割には高い数値が出ています。
年単位で見ると、2007年だけがマイナスですが、かなり安定した成績になっています。最大停滞期間は483日(2011/7~2012/11)で少し長めですが、これはまだ許容できるレベルかと思います。
また前述の通り、InstaFX Evolutionは4つのロジックを内包しているので、「理論上の最大同時保有ポジション=4」となっています。 バックテスト内でポジション同時保有数(1~4)とその頻度を調べてみました。
過去16年間でポジションを同時に4つ保有することは無く、最大でも3つでした。
ポジションを2つ以上持つのは全体のトレードの6%程度なので、それほど気にならないですが、ポジション保有数の調整は設定でできるほうが良イカな~と思います。
実際にQuant Analyzer (QA) の「What if analysis」⇒「Exclude overlapping trades」でバックテスト結果から複数ポジションを保有した時のトレードを取り除くと、以下のようにパフォーマンスアップします。
【元々のバックテスト結果】
利益 $514アップ、ドローダウン $66.15ダウン
【全て単ポジにした時の結果】
また、EAイカ独自の堅牢性チェックにより、InstaFX Evolutionはカーブフィッティングではなく、堅牢性が高いEAであることが確認できました。
30年バックテスト【参考記録】
1986~2015年、海外EA開発者から入手した1分足データ、スプレッド=1.0pip (固定)
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX Evolution デフォルト設定
【注意】 30年バックテストはスプレッドが昔とかなり違う為に参考程度まで。また、ユーロ発足前のデータはドイツマルクをユーロの代わりに使用しています。
イカ設定
InstaFX Evolutionはパラメーターが少ないので無理矢理感がありますが(汗)、イカ設定【スプラチューンく:彡】を一応作りましたのでご紹介します。
Dukascopy リアルティック (TDS)
2003~2019年、ティックデータ、変動スプレッド
※リンククリックで詳細バックテスト内容が見れます
InstaFX Evolution イカ設定 (スプラチューンく:彡)
バックテスト結果比較
Dukascopy リアルティック (TDS)でのバックテスト比較です。イカ設定【スプラチューンく:彡】のほうが全体的なパフォーマンスがアップしています。
※当ブログ経由でInstaFX Evolutionをご購入いただいた方に特典でイカ設定【スプラチューンく:彡】を差し上げます。
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フォワードテスト
フォワードテスト(公式) *2019/3/28~
フォワードテスト(EAイカ) *2019/6/3~
イカ設定【スプラチューンく:彡】Tradeviewライブ口座
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再現性 (バックテスト vs. フォワードテスト)
InstaFX Evolutionのバックテストとフォワードテストの本日時点での一致度を見てみます。
InstaFX Evolution 公式フォワードテスト (2019/5/25現在)
InstaFX Evolution バックテスト (Dukascopy real ticks by TDS)
4月は4トレードが一致しませんでしたが、5月に入ってからの7トレードはほぼ一致しているので、再現性はあるほうだと判断して良いと思います。
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InstaFX(元祖)とInstaFX Evolution(Evo)の相関
TDSのDukascopyティックデータで2003.5.6~2019.6.7まで変動スプレッドによるバックテストを行い、時間・日・週・月単位別に分けて損益ベースの相関を見てみます。
時間単位
日単位
週単位
月単位
正直、もっと高い数値が出るかと思いましたが、週や月単位でも0.5強程度ですので、ロット設定に気をつければ元祖とEvoの同時稼働も大丈夫ですね。イメージ的には「2回に1回程度は元祖とEvoは苦楽を共にする」と言った感じでしょうか。
【余談】 個人的な好みを正直に言うと、僕はInstaFX EvolutionよりInstaFX(元祖)のほうが好きです。Alexaさんにコレを言ったら「そんなぁー。。。」と泣かれてしまいました(汗)
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長所と短所
InstaFX Evolutionの長所と短所を挙げてみます。
長所
◯ 堅牢なロジックで長く安定した活躍を期待できる
◯ スキャルピングEAだがリアルでの再現性はある
◯ 高頻度のトレード(2日に1回はトレード)かつ低ドローダウンなので使用しやすい
◯ 簡単にEAを使いたい人向きの設計(EA初心者に優しい)
短所
× パラメーターが少なくEURUSD M15でしか使えないので、単一EAとしてしか楽しめない
× ロジックが4つあるがどれも詳細不明なので、EAの不調期に多くの人はEAを信じ続ける事ができなイカも?(※僕はEAの堅牢性を確認できたので簡単には止めないですが)
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総評
EAイカ評価:A (使うと良イカも!)
ロジックの堅牢性: A
設定の柔軟性: B
リアルでの再現性: A
(評価はS、A、B、Cの4段階)
InstaFX Evolutionは弄れるパラメーターがあまりなく、ハッキリ言って僕好みのEAと言う訳ではありません。ただ、EAの性能についてはとても高い部類に入り、高勝率・低ドローダウンで堅牢さも確認できた為、安心して長期運用できるEAだと思います。再現性もあるようなので、EAイカの『4つ目の市販EA』として市販EAポートフォリオに組み込み、InstaFX Evolutionをリアル運用を開始したいと思います。
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商品の購入【イカ特典付き】
上記リンクからお買い上げの方には、特典でイカ設定【スプラチューンく:彡】やその他の特典を一緒に差し上げます。詳しくはイカ特典ページをご覧ください!
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