TDSで固定スプと変動スプの違いを見ながら、勢いに乗るっすのスプ耐性を見てみようじゃなイカ!
こんばんは!
毎日EAを触っていないと禁断症状(震え・発汗・幻覚・被害妄想)が出るEAイカだよ!ᔦᔦᔦ;゚Д゚ᔨᔨᔨガクガクゲソゲソ
本日、『勢いに乗るっす』開発者のれいにさんから衝撃のブログエントリーがありました:
Tick Data Suite (TDS) の機能やメリットについても書かれているので、是非内容をじっくり見て頂きたいのですが、それ以上に僕が衝撃を受けたのが
勢いに乗るっすのイカユーロスターがOANDA NYサーバーでは圧倒的に不利
と言う事実が判明しましたᔦᔦᔦ;゚Д゚ᔨᔨᔨガクガクイカイカ
僕は昨日のエントリーで
- 2019.5~: OANDA NYサーバー(結局、動きが安定しているのでココに落ち着く)
と書いたばかりで、市販EAのフォワードテストを5月にOANDA NYサーバーに引っ越したばかりでした。
しかし、勢いに乗るっすのEUR/USD用スキャルピング設定『イカユーロスター』が不利と言うことは、USD/JPY用スキャルピング設定『イカロー』も不利なのではなイカ?と思い、TDSでスプレッド耐性の検証をすることにしました。
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もくもくもくじ~ (なにがもくもくもくじだ スッ)
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検証準備
OANDA NYサーバー(通称:プロコース)のEUR/USDとUSD/JPYのスプレッドは原則固定の0.8pips:
なのですが、サーバー時間0時台前後(日本時間朝)や相場急変時はスプレッドが広がります。
DukascopyのEUR/USDとUSD/JPYのティックデータついてもBirt神のサイトで提供されている「AverageSpread.mq4」で平均スプレッドを事前調査しました。
Dukascopy EUR/USD 5分足 2003.5.5~2019.5.29
平均スプレッド=0.72pips
Dukascopy USD/JPY 5分足 2003.5.5~2019.5.29
平均スプレッド=0.76pips
2003年からのティックデータにつき、データ初期の頃はスプレッドが広めなので、平均スプレッドもそこそこ広めになっています。
以上を踏まえて、イカのパターンで検証することにしました。
MIXスプレッド(⑦)のパターンでは「疑似OANDA NYサーバー(プロコース)環境」をTDSで作ってみようと思います(※本当に簡易的ですが)。
イカ、テストデータです。
- ヒストリカルデータ:Dukascopy ティックデータ
- 通貨ペア: EUR/USD、USD/JPY
- テスト期間: 2003.5.5~2019.5.29
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スプ耐性検証『イカユーロスター (EUR/USD)』
検証① 固定=0.5pips
検証② 固定=1.0pips検証③ 固定=1.5pips
検証④に行く前に「どうやって変動 ±0.5pipsをやるか?」について紹介します。
ストラテジーテスター上の「ティックデータ設定」をクリック
「変動スプレッドを使用する」にチェックを入れます
「スプレッド」タブでスプレッド加算を「-5」にすると、【変動スプレッド-0.5pips】、「+5」にすると【変動スプレッド+0.5pips】になります
以上を踏まえた上で、検証④~⑥の結果を見てみます。
検証④ 変動 -0.5pips検証⑤ 変動 ±0.0pips検証⑥ 変動 +0.5pips
検証⑦に行く前に「どうやって固定+変動(スプレッド最小値 0.8pips)をやるか?」について紹介します。
ストラテジーテスター上の「ティックデータ設定」をクリック
「変動スプレッドを使用する」にチェックを入れます
「スプレッド」タブの最小スプレッドを「8」にすると、0.8pips未満のティックデータがバックテスト中に全て0.8pipsに変更されます
上述の通り、DukascopyのEUR/USD、USD/JPYの平均スプレッドはそれぞれ0.72pips、0.76pipsなので、最小スプレッドを強制的に0.8pipsにすることによりOANDAプロコースに近いスプレッドにしてみます(物凄く簡易的ですが)。
以上の結果をまとめるとこんな感じになったゲソよ↓
ざっくりとした見解ですが、平均スプレッドが1.0pipsを超えてくると急激にパフォーマンスが悪くなる感じです。
⑤の平均スプレッド=0.72pipsです。
⑦MIX(疑似OANDA)は②固定=1.0pipsに近いパフォーマンスで、ギリギリな感じじゃなイカ。。。
イカユーロスターがパフォーマンスを発揮するには、EUR/USDの平均スプレッドが最低でも1.0pipsイカ、理想は0.5pipsイカと言ったところでしょうか。
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スプ耐性検証『イカロー (USD/JPY)』
ここからは一気にまとめていきます。
検証① 固定=0.5pips検証② 固定=1.0pips検証③ 固定=1.5pips
検証④ 変動-0.5pip検証⑤ 変動±0.0pip検証⑥ 変動+0.5pip
検証⑦ MIX(スプレッド最小値 0.8 pips)
以上の結果をまとめるとこんな感じになったゲソよ↓
ブローカーの平均スプレッドが1.0pips未満でないと非常に苦しい感じですね。
⑤の平均スプレッド=0.76pipsです。
⑦MIX(疑似OANDA)はこの中でもやはり悪い部類に入ってしまったじゃなイカ。。。
イカローがパフォーマンスを発揮するには、USD/JPYの平均スプレッドが最低でも0.5pips前後で無いと苦しイカ。
まとめ
OANDA NYサーバー(プロコース)で予想されるパフォーマンス(優・良・可・不可)
- イカユーロスター ⇒ ギリギリ可
- イカロー ⇒ 不可?(追試必須*)
*「おいしょう」ではない
【編集後記】
僕はOANDA NYサーバー(プロコース)をCommercial Network Services (CNS) で4年程使っていて(主にイカEAで)、エントリー・エグジットはTDSのバックテスト結果に近く、実際のトレードで滑りも少ないのでお気に入りでした。
しかし、今回の勢いに乗るっすのスキャルピングEAのようなケースでは不利な事が分かり(普通は事前に分かるか?)、またもや市販EAフォワードテストの引っ越しを考えざるを得なくなりました(※ブローカー難民)。
使えるものならIC Marketsをまた使いたいのですが、この前IC Marketsのサポートとチャットしたら、
「あなた日本在住のイカじゃなイカ。口座開設はイカんよ」
と軽くあしらわれましたᔦ •̀ㅁ•́;ᔨ
応援クリック頂けると今後も検証頑張っちゃうゲソよ!ᔦ・∀・ᔨ
安倍!😠🔥